Dynamische Sector Rotatie met ETF's

Rate this item
(0 votes)

Veel beleggers weten het al langer: het is niet gemakkelijk om de markt te verslaan. Wanneer het rendement op beleggingsportefeuilles ook nog wordt gecorrigeerd voor de gemaakte kosten, dan blijkt dat de verschillende markten - zowel qua risico als rendement - in veel gevallen beter presteren dan de gemiddelde belegger. Maar recent onderzoek toont nu aan dat beleggers die op basis van goede, wetenschappelijk getoetste modellen hun asset allocatie kiezen, wél in staat blijken om over een langere periode bovengemiddeld te presteren.

Inhoud en details

  • Datum: 2016
  • Cursusduur: 1 dag
  • Tijd:: 9:00 - 17:00
  • Locatie:: Amsterdam
  • Taal: Nederlands of Engels
  • PE punten: 14
  • Introductie: Veel beleggers weten het al langer: het is niet gemakkelijk om de markt te verslaan. Wanneer het rendement op beleggingsportefeuilles ook nog wordt gecorrigeerd voor de gemaakte kosten, dan blijkt dat de verschillende markten - zowel qua risico als rendement - in veel gevallen beter presteren dan de gemiddelde belegger. Maar recent onderzoek toont nu aan dat beleggers die op basis van goede, wetenschappelijk getoetste modellen hun asset allocatie kiezen, wél in staat blijken om over een langere periode bovengemiddeld te presteren.
  • Content:

    Beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders volgen vaak actieve strategieën, waarvan niet op voorhand duidelijk is hoe deze presteren. Bij combinaties van strategieën ontbreekt het bovendien in bijna alle gevallen aan een duidelijke kwantitatieve onderbouwing. De resultaten van de combinaties zijn niet beschikbaar en daarmee is het onmogelijk om een goede en betrouwbare scenario-analyse maken, iets wat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) overigens wél eist. {AFM stelt verder strenge eisen aan zorgvuldig beleggingsadvies en vermogensbeheer. Beleggers dienen vooraf concreet inzicht te krijgen in het risico en rendementsprofiel van de gevolgde beleggingsstrategie. De strategie moet ook aantoonbaar aansluiten bij het individuele rendementsdoel en de risicobereidheid van de eindbelegger. Een dynamische, modelmatige sector selectie in combinatie met goed money management kan Investment Professionals helpen bij het vinden van een goede oplossing.} In deze cursus wordt daarom een sector rotatie methode met behulp van Exchange Traded Funds (ETF’s) behandeld. Meestal wordt met (ETF’s) passief belegd door een onderliggende beursindex zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Maar met indextrackers kun je ook actief beleggen! Hiervoor wordt gebruik gemaakt van zogenaamde sectortrackers op de MSCI- en STOXX-indices. In een semi-realtime beursomgeving nemen cursisten via een applicatie daadwerkelijk beslissingen over WAT, WANNEER en IN WELKE MATE wordt gekocht of verkocht. Er wordt inzicht verschaft in de methode om structureel tot een geoptimaliseerde outperformance te komen en de werkelijke stress van het dagelijks beleggen wordt gesimuleerd.

  • Learning objectives: Begrip van de structuur van financiële markten en risico Begrip van de basisprincipes van koppeling risico en rendement bij beleggen Het kunnen herkennen marktfases Toepassen van Market Timing en risico-beheer als adviesinstrument bij gebruik van moderne instrumenten, zoals ETF’s, met nadruk op de commerciële inzetbaarheid Begrip van Exchange Traded Futures als risico-management instrument Scholing in vaardigheden om met behulp van de Relative Strength in combinatie met de koers handelsadviezen te generen Leren omgaan met stops & position scaling
  • Who should attend:

    • Investment Professionals
    • Private Bankers
    • Asset managers
    • Risk Managers
  • Lecturer: Bob Emanuels Is Senior Partner van Research Unlimited en Beta Research, twee onafhankelijke Nederlandse investment research boutiques. Bob is als directeur werkzaam geweest bij Baron & Filtenborg, een Nederlands Hedge Fund. Daarvoor heeft Bob enkele jaren als Vice President bij ABN AMRO leiding gegeven aan de afdeling ABN AMRO Trading. Zijn team verstrekte rechtstreeks vanuit de dealingroom beleggingsadvies aan actieve en ervaren particuliere beleggers met een bovengemiddeld risicoprofiel. Verder heeft Bob voor Effectenbank Stroeve (het tegenwoordige Theodoor Gilissen) de afdeling Market Timing opgezet en was hij verantwoordelijk voor de Technische Analyse portefeuilles binnen de bank. Daarvoor was hij directeur van AFS Trading, een effectenbedrijf welke als toegelaten instelling op Euronext en Eurex opereert, en maakte hij sinds 1998 deel uit van het management team van de AFS Groep. In de tien jaren daaraan voorafgaand heeft hij achtereenvolgens voor de Rabobank-organisatie en voor de ABN AMRO Bank de Technische Analyse afdelingen opgezet. Bob is als docent jarenlang verbonden geweest aan de opleiding tot Senior Beleggingsadviseur voor Kluwer Opleidingen en hij heeft als specialist op het vakgebied van Behavioral Finance en Intermarket Technical Analysis vele cursussen en trainingen verzorgd voor verschillende gerenommeerde opleidingsinstituten.
  • Aanbieder: Investment Academy ism Total Solutions
  • Aanmelden: Stuur een email naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of check de eerstvolgende datum in onze planner en registreer direct.
Last modified on Wednesday, 11 November 2015 10:55